[어바웃 슈퍼리치] 투자의 귀재, 美 대표 퀀트 펀드 르네상스 테크놀로지스 창업자 '짐 사이먼스'

시선뉴스=조재휘 기자ㅣ천-사이먼스 이론으로 수학계에 길이 남을 업적을 남겼으며, 미국의 대표적인 퀀트 펀드 ‘르네상스 테크놀로지스’의 창업자이기도 한 ‘짐 사이먼스(Jim Simons)’. 르네상스 테크놀로지는 투자 역사상 가장 높은 수익률을 기록한 펀드 중 하나이며 30년간 무려 66%에 육박하는 수익률을 올린 것으로 유명하다. 또한 사이먼스는 역사상 가장 부유한 과학자 중 한 명이기도 하다.

수학 발전에 크게 기여

매사추세츠주에서 태어난 사이먼스는 매사추세츠 공과 대학에서 수학 학사 학위를 받았으며 캘리포니아 대학교 버클리에서 수학 박사 학위를 받았다. 주로 기하학 및 위상학 분야에서 일하면서 뛰어난 수학자로서의 입지를 다진 그는 독특한 기하학적 측정법을 고안해 중국계 수학자 ‘천성선’과 함께 천-사이먼스 이론을 만들어냈으며 기하학과 토폴로지를 양자장 이론과 결합하는 이론적 틀을 제공함으로써 끈 이론의 발전에 크게 기여했다. 기하학과 토폴로지에 대한 기여로 미국수학협회가 주는 오즈월드 베블런상을 수상하기도 했다.

퀀트 펀드 르네상스 테크놀로지 설립

수학과 같은 학문에 파묻혀 살던 그가 돌연 학계를 떠나 시장에 진출한다. 사이먼스는 자신이 연구한 패턴 인식 이론 등의 순수수학 이론을 실제 금융 시장에 적용해보기 위해 헤지 펀드 매니저로 직업을 전향하고, ‘르네상스 테크놀로지(Renaissance Technologies)’라는 헤지 펀드 회사를 설립했다. 르네상스 테크놀로지는 복잡한 수학적 모델을 사용한 알고리즘 트레이딩을 이용하여 수익을 내며 세간의 주목을 받았는데, 르네상스 테크놀로지는 투자 역사상 가장 높은 수익률을 기록한 펀드 중 하나로 기록된다. 30년간 무려 66%에 육박하는 수익률을 올렸기 때문이다. 

알고리즘을 만들기 위한 노력

르네상스의 헤지 펀드는 수학적 모델을 사용해 거래를 분석하고 실행했으며 대부분 자동화시키는데 성공했다. 방대한 양의 데이터에 기반한 트레이딩 알고리즘을 만들기 위해 해당 분야에 정통한 수학자, 물리학자, 프로그래머 등의 다방면에 걸친 인맥을 형성했다. 또한 사이먼스는 인터넷이 대중화되기도 전에 도서관 구석에 있는 서부개척시대 금리나 날씨 같은 온갖 데이터를 손으로 하나하나 베껴와 모델에 집어넣어가며 모델링을 끊임없이 보완해나가는 끈기와 집념도 갖췄다. 새 인력을 뽑을 때도 상경계 못지않게 자신과 같은 수학 전공자를 비롯한 이공계생을 많이 뽑는 것으로 알려져 있다.

사이먼스 개인적인 업적

지난 2014년 사이먼스는 회사의 관리 및 성과 수수료, 현금 보상, 스톡 및 옵션 보상을 포함하여 12억 달러를 벌어들인 것으로 알려졌다. ‘포브스’에 따르면 사이먼스의 2017년 순자산이 180억 달러로 포브스 400대 부자 목록에서 24위에 올랐다. 2019년 그의 순자산은 216억 달러로 추정되었고 2019년에는 포브스가 선정한 최고 수익 헤지 펀드 매니저 및 트레이더 중 한 명으로 선정되었다. 그는 기부 활동도 활발히 하고 있으며 학문의 연구나 건물 건설 등 훌륭한 인재를 양성하기 위한 프로그램에도 힘을 쏟고 있다.

다방면에 걸친 시각과 호기심, 끈기 등을 장점으로 수학자이자 펀드매니저로 부유한 과학자 중 한 명으로 꼽히는 ‘짐 사이먼스’. 그의 장기 총 투자 수익으로 인해 ‘월스트리트에서 가장 위대한 투자자’ 혹은 ‘역사상 가장 성공적인 헤지펀드매니저’로 묘사된다.